Δεν έκρυψε ποτέ την αδυναμία του στο ωραίο φύλο, οι κατά καιρούς έρωτες του έχουν δώσει μπόλικο υλικό στα σκανδαλοθηρικά έντυπα του Περού.
Ο Πένια έχει μία 6χρονη κόρη από τον πρώτο γάμο του με το μοντέλο και influencer Βάλερι Ρεβέγιο (φωτ.), που τελείωσε άδοξα με φήμες για εκατέρωθεν απιστίες: «Παίζω μπάλα στο εξωτερικό για την κόρη μου, ώστε κάποια μέρα να έχει την οικονομική άνεση να σπουδάσει σε ένα καλό κολέγιο στις ΗΠΑ», έχει δηλώσει κατά καιρούς στην ερώτηση για ποιο λόγο δεν επιστρέφει στο Περού για να συνεχίσει την καριέρα του.
Ωστόσο, παραμένει ένας μπαμπάς που μεγαλώνει ένα παιδί μέσω του… διαδικτύου, κάτι που έχει δηλώσει πως τον πληγώνει ανεπανόρθωτα και έχει φέρει αρκετές δημόσιες εντάσεις με την πρώην σύζυγό του.
Κατά καιρούς του έχουν χρεώσει πολλές σχέσεις με τραγουδίστριες, ηθοποιούς, αθλητικές ρεπόρτερ από το Περού, όμως τον τελευταίο καιρό έχει βρει την ηρεμία στην αγκαλιά της Δανής μοντέλας Γιούλι Κγιάερ, που τον βοήθησε να προσαρμοστεί ακόμα περισσότερο στην Σκανδιναβία και να παίξει την καλύτερη μπάλα της καριέρας του.
